Saturday, May 9, 2015

หลากหลายเทคนิคการเทรด ด้วยระบบรายงานแรงซื้อแรงขายหุ้น WTBMS กรณีศึกษา หุ้น AUCT รอบวันที 3 ก.ย. 2014

ในโพสต์นี้ ผมเจาะข้อมูลหุ้น AUCT รายวัน ที่ได้จากระบบรายงานแรงซื้อแรงขาย WTBMS เอามาฝากครับ ข้อมูลที่ระบบใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ราคา เปิด ปิด สูงสุด ต่ำสุด ของแต่ละวัน แล้ว "กลั่น" ออกมาเป็นแรงซื้อแรงขาย ข้อมูลแรงขาย หรือ supply มีลักษณะเป็นขบวนมีหัวเป็น "S" ตามด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำนองเดียวกัน ข้อมูลแรงซื้อ หรือ demand ก็มีหัวเป็น "D" ตามด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าแรงจะหมดลง ความยาวของขบวน D หรือ S นี้มีความสัมพันธ์กับขนาดของแรงซื้อแรงขาย หากขบวนใดยาวถึงเลข 9 ก็ถือว่า น่าสนใจ เพราะเป็นจุดที่มีกำลังมาก หากยาวกว่านี้ไปแรงจะเริ่มแผ่วลง ดังนั้นหากขบวน S ยาวถึงเลขเก้า แสดงว่า แรงขายเริ่มแผ่วลง หรือ supply depletion = 0 และจะไปหมดแรงขายลงที่ supply depletion = 13 ทำนองเดียวกัน หากขบวน D ยาวถึงเลขเก้า แสดงว่า แรงซื้อเริ่มแผ่วลง หรือ demand depletion = 0 และจะไปหมดแรงซื้อลงที่ demand depletion = 13

หลังจากทราบข้อมูลที่ระบบรายงานออกมาแล้ว เรามาดูกันว่า จะเทรดหุ้น AUCT ตามระบบอย่างไรได้บ้าง ในภาพข้างล่าง ผมวงสีเขียวไว้รอบสัญญาณซื้อ และวงสีแดงไว้รอบสัญญาณขาย โดยที่สัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดปิดลง และการซื้อขายตามสัญญาณจะดำเนินการที่ราคาเปิดของวันถัดไป การใช้สัญญาณจากระบบ WTBMS ทำได้สามรูปแบบดังนี้

  • ซื้อเมื่อเกิด "D" ที่ 12.00 บาท ขายเมื่อเกิด "S" ที่ 18.00 บาท ได้กำไร 50% การซื้อที่ D ขายที่ S จะไม่ได้กำไรทุกครั้ง แต่โอกาสได้กำไรมีมากกว่าขาดทุน และจะไม่พลาดการได้กำไรก้อนโตเหมือนกับครั้งนี้
       
  • ซื้อเมื่อเกิด "D" ที่ 12.00 บาท ขายเมื่อแรงซื้อมีกำลังมากสุด หรือ demand = 9 ที่ 17.80 บาท ได้กำไร 48.33% วิธีการนี้นิยมเรียกกันว่า "Trading the nine" การซื้อที่ D ขายที่ demand = 9 จะไม่ได้กำไรทุกครั้ง แต่โอกาสได้กำไรมีมากกว่าขาดทุน และจะไม่พลาดการได้กำไรก้อนโตเหมือนกับครั้งนี้
      
  • ซื้อเมื่อเกิด "D" ที่ 12.00 บาท แล้วติดตามบันทึกราคาต่ำสุดของวันที่ทำสถิติสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในภาพจะเห็นว่าราคาต่ำสุดของแต่ละวันที่ผ่านไป ที่มากกว่าสถิติเดิมได้แก่ 11.90, 12.20, 14.60, 15.60, 15.70, และ 18.20 เราอนุญาตให้ราคาหุ้นอ่อนตัวลงได้ไม่เกิน 5% จากราคาต่ำสุดที่เป็นสถิติล่าสุด หากต่ำกว่านี้จะตัดขายทำกำไร เป็นการยอมให้ราคาหุ้นพักเหนื่อยเอาแรงบ้างแล้วจึงขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ขนาดของการยอมให้พัก จะขึ้นอยู่กับนิสัยของหุ้นแต่ละตัว (ตามทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นนั้น ๆ ในช่วงเวลานั้น ๆ) ในที่นี้ ขนาด 5% จากราคาต่ำสุดที่เป็นสถิติล่าสุด เหมาะกับนิสัยของหุ้น AUCT ในช่วงนี้ ด้วยนโยบายที่ว่ามา ทำให้เกิดสัญญาณขายเมื่อราคาปิดที่ 16.60 บาท ต่ำกว่า 17.29 บาท หรือ 5% จาก 18.20 บาท และขายออกไปที่ราคาเปิดวันถัดไป 16.60 บาท ได้กำไร 38.33%
นอกจากการเทรดในสามรูปแบบข้างต้นแล้ว ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในรอบการเทรดหุ้น AUCT ที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้ คือการเข้าซื้อแบบ super safe โดยการรอให้แรงขายหมดลงแบบมาก ๆ คือไม่เพียงรอให้เกิด "S" ขึ้น จนเป็นขบวนยาวถึงเลขเก้า แต่จะรอจนมีการระบายหุ้นออกเพิ่มเติมอีกหลายระลอกจนกว่าจะเกิด supply depletion = 13 ขึ้นก่อนจึงเข้าซื้อ หลังจากนั้นจะรอจนกว่าจะเกิดแรงซื้อเป็นขบวนยาวถึงเลขเก้าแล้วจึงขายทำกำไร (ขายออกตอนแรงซื้อมีกำลังสูงสุด) มีโอกาสจะเอากรณีศึกษามาให้ดูกันอีกทีครับ



Short URL =  http://bit.ly/1AN3OVw

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"